VaR valor en riesgo

El VaR estima la pérdida máxima que una cartera no debería superar en un plazo dado con un nivel de confianza determinado. Un VaR del 5 % a un día del 3 % significa que, en 95 de cada 100 días, la pérdida diaria no pasaría del 3 %. Su límite es evidente y célebre: no dice absolutamente nada sobre cuánto se puede perder en los otros cinco días.

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Definición con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de compra o venta.