CVaR (pérdida esperada en cola)
El CVaR, también llamado expected shortfall, responde justo a lo que el VaR deja fuera: cuál es la pérdida media en los peores escenarios, aquellos que superan el umbral del VaR. Por eso describe mejor el riesgo de cola y suele considerarse una medida más prudente. Si el VaR dice dónde empieza el mal día, el CVaR dice cómo de malo es de media.
Ver también
Míralo sobre datos reales
Celsmar calcula esto sobre las cuentas que las empresas depositan ante su regulador, y enseña de qué línea sale cada cifra. Gratis para empezar, sin tarjeta.
Definición con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de compra o venta.