CVaR pérdida esperada en cola

El CVaR, también llamado expected shortfall, responde justo a lo que el VaR deja fuera: cuál es la pérdida media en los peores escenarios, aquellos que superan el umbral del VaR. Por eso describe mejor el riesgo de cola y suele considerarse una medida más prudente. Si el VaR dice dónde empieza el mal día, el CVaR dice cómo de malo es de media.

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